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Maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion models for exchange rates

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Name der Zeitschrift: 
East Asian economic review
e-ISSN: 
2508-1667
Dokumentart: 
Article
Erscheinungsjahr: 
2020
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Sprache: 
Englisch (eng)
Quellenangabe: 
Choi, Seungmoon/Lee, Jaebum (2020). Maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion models for exchange rates. In: East Asian economic review 24 (1), S. 61 - 87.
doi:10.11644/KIEP.EAER.2020.24.1.372.
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