Modelling market indices, commodity market prices and stock prices of energy sector using VAR with variance decomposition model

Meher, Bharat Kumar; Hawaldar, Iqbal Thonse; Kumar, Santosh; Gupta, Abhishek Kumar

Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/12274

Titel:

Modelling market indices, commodity market prices and stock prices of energy sector using VAR with variance decomposition model

Name der Zeitschrift:

International Journal of Energy Economics and Policy

Autor:innen:

Meher, Bharat Kumar
Hawaldar, Iqbal Thonse
Kumar, Santosh
Gupta, Abhishek Kumar

e-ISSN:

2146-4553

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2022

Open Content License:

URL der Erstveröffentlichung:

https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/download/13161/6827/30749

Persistent Identifier der Erstveröffentlichung:

doi:10.32479/ijeep.13161

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Meher, Bharat Kumar/Hawaldar, Iqbal Thonse et. al. (2022). Modelling market indices, commodity market prices and stock prices of energy sector using VAR with variance decomposition model. In: International Journal of Energy Economics and Policy 12 (4), S. 122 - 130.
https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/download/13161/6827/30749.
doi:10.32479/ijeep.13161.

Erscheint in der Sammlung:

International journal of energy economics and policy (IJEEP)

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