ECONIS Select BWL – Serie CDO, CLO und Co Teil 5: CLO und CLN

07/2008

Diese Liste schliesst unsere Serie über Kreditderivate ab: Collateralized Loan Obligations - CLOs - sind Derivate, die durch Unternehmenskredite gesichert sind. CLOs werden oft von Geschäftsbanken emittiert, die das Konstrukt nutzen, um Kreditrisiken strukturiert weiterzureichen. Die Risiken mehrerer von einer Bank vergebenen Kredite werden gebündelt und als Gesamtpaket verkauft. Collateralized Loan Obligations sind eine Untergruppe der Collateralized Debt Obligations (siehe auch Teil 2 dieser Serie).

Credit Linked Notes sind Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung an andere Werte (Underlyings) gekoppelt sind. In Credit Linked Notes sind auch Credit Default Swaps integriert (siehe auch Teil 1 dieser Serie).

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Bärbel-Chr. Fischer, Tel.: 040-42834-250

Aus unserem Online-Katalog ECONIS recherchierte Literatur:

• Aufsatz: Credit linked notes / Rodanthy Tzani and Maria Leibholz
  In: Credit derivatives . - London : Risk Books [u.a.], ISBN 1-904339-12-3. - 2004, S. 431-449
• Aufsatz: Credit-linked notes / Moorad Choudhry; Frank J. Fabozzi
  In: The handbook of European structured financial products . - Hoboken, NJ : Wiley, ISBN 0-471-48415-6. - 2004, S. 701-713
  Schlagwörter: Finanzderivat / |stw| Asset-backed security
• Aufsatz: Effect of asset value correlation on credit-linked note values / C. H. Hui; C. F. Lo
  In: International journal of theoretical and applied finance . - River Edge, NJ [u.a.] : World Scientific, ISSN 0219-0249, ZDB-ID 14289829. - Bd. 5.2002, 5, S. 455-478
  Schlagwörter: Kreditrisiko / |stw| Risikoprämie / |stw| Optionspreistheorie / |stw| Zinstermingeschäft / |stw| Theorie
• Titel: Pricing credit linked financial instruments : theory and empirical evidence / Bernd Schmid
  Erschienen: Berlin [u.a.] : Springer, 2002
  Schlagwörter: Kreditrisiko / |stw| Finanzderivat / |stw| Optionspreistheorie / |stw| Wertpapieranalyse / |stw| Zinsstruktur / |stw| Risikoprämie / |stw| Theorie / |stw| Deutschland / |stw| Italien
  Signatur: B 327197
• Aufsatz: Credit Linked Notes / Oliver Resovac
  In: Handbuch strukturierte Kapitalmarktprodukte . - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, ISBN 3-7910-1369-6. - 1999, S. 231-244
• Titel: Optimale Selektionsprozesse für True Sale Collateralised Loan Obligations / Christian Miehle
  Erschienen: Hamburg : Kovac, 2008
  Schlagwörter: Kreditsicherung / Securitization / Kreditgeschäft / Deutschland
  Link: http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3522-0.htm
  Signatur: A08-2570
• Aufsatz: Ratingprozesse für Collateralised Loan Obligations / Christian Miehle
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen . - Frankfurt, M. : Knapp, ISSN 0341-4019, ZDB-ID 58683. - Bd. 60.2007, 5 (1. 3), S. 222-226
  Schlagwörter: Kreditgeschäft / Securitization / Kreditsicherung
• Titel: The pricing puzzle : the default term structure of collateralised loan obligations / Andreas A. Jobst
  Erschienen: 2002
  Link: http://cosmic.rrz.uni-hamburg.de/...t/hwwa/edok03/de2525t/wp02-14.pdf
  Signatur: edok03-1275
• Titel: The collateralised loan obligations (CLOs) : a primer / Andreas A. Jobst
  Erschienen: Frankfurt am Main : CFS, 2002
  Schlagwörter: Asset-backed security / |stw| Kreditsicherung / |stw| Informationsökonomik / |stw| Theorie
  Signatur: W 1251 (2002.13)
• Titel: The pricing puzzle : the default term structure of collateralised loan obligations / Andreas A. Jobst
  Erschienen: Frankfurt am Main : CFS, 2002
  Schlagwörter: Asset-backed security / |stw| Kreditsicherung / |stw| Kreditrisiko / |stw| Risikoprämie / |stw| Zinsstruktur / |stw| Wertpapieranalyse / |stw| Theorie
  Signatur: W 1251 (2002.14)
• Aufsatz: Collateralized Loan Obligations (CLOs) / Markus Herrmann
  In: Kreditderivate . - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, ISBN 3-7910-2099-4. - 2005, S. 87-104
• Aufsatz: CLOs and CBOs for project finance debt: rating considerations / Arthur F. Simonson; William H. Chew; Henry Albulescu
  In: The handbook of European structured financial products . - Hoboken, NJ : Wiley, ISBN 0-471-48415-6. - 2004, S. 653-673
  Schlagwörter: Projektfinanzierung / |stw| Kreditwürdigkeit / |stw| Kreditrisiko / |stw| Anleihe
• Aufsatz: CLO-Equity-Fonds : Nutzen und Einsatzmöglichkeiten für institutionelle Investoren / Oliver Kruse; Volker Kurr
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen . - Frankfurt, M. : Knapp, ISSN 0341-4019, ZDB-ID 58683. - Bd. 60.2007, 16 (15. 8), S. 858-861
  Schlagwörter: Investmentfonds / Private Equity / Institutioneller Anleger / Anlageverhalten / Portfolio-Management
• Titel: Aktives Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle & innovative Produkte / Claudia Schulze; Verena Pfeiffer; Torsten Witzke
  Erschienen: Aachen : Shaker, 2001
  Schlagwörter: Kreditrisiko / |stw| Risikomanagement / |stw| Portfolio-Management / |stw| Finanzderivat / |stw| Kreditsicherung / |stw| Theorie / |stw| Welt / creditmetrics / Kreditderivate / Collateralized Loan Obligations
  Link: Inhaltsverzeichnis
  Signatur: A 230726
• Aufsatz: Collateralized Loan Obligation als neues Treasury-Produkt / Joachim Schneegans
  In: Risikomanagement und Risikocontrolling im modernen Treasury-Management . - Stuttgart : Dt. Sparkassen-Verl., ISBN 3-09-301290-2. - 2002, S. 747-768
• Aufsatz: The structuring of collateralized loan obligations: a risk perspective / Manfred Plank and Markus Unterhofer
  In: Frontiers in credit risk . - Singapore [u.a.] : Wiley (Asia), ISBN 0-471-47906-3. - 2003, S. 358-376