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Where did the GARCH models perform best in terms of volatility forecasting? : equity vs. commodities markets

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Name der Zeitschrift: 
Academic journal of economic studies
Autor:innen: 
e-ISSN: 
2457-5836
Dokumentart: 
Article
Erscheinungsjahr: 
2017
Sprache: 
Englisch (eng)
Quellenangabe: 
Lolea, Iulian (2017). Where did the GARCH models perform best in terms of volatility forecasting? : equity vs. commodities markets. In: Academic journal of economic studies 3 (3), S. 79 - 86.
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