Where did the GARCH models perform best in terms of volatility forecasting? : equity vs. commodities markets

Lolea, Iulian

Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/1010

Titel:

Where did the GARCH models perform best in terms of volatility forecasting? : equity vs. commodities markets

Name der Zeitschrift:

Academic journal of economic studies

Autor:innen:

Lolea, Iulian

e-ISSN:

2457-5836

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2017

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Lolea, Iulian (2017). Where did the GARCH models perform best in terms of volatility forecasting? : equity vs. commodities markets. In: Academic journal of economic studies 3 (3), S. 79 - 86.

Erscheint in der Sammlung:

Academic journal of economic studies

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