Shape-shift contagion in emerging markets equities : evidence from frequency- and time-domain analysis

Owusu Junior, Peterson; Alagidede, Imhotep Paul; Tweneboah, George

Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/5020

Titel:

Shape-shift contagion in emerging markets equities : evidence from frequency- and time-domain analysis

Name der Zeitschrift:

Economics and Business Letters

Autor:innen:

Owusu Junior, Peterson
Alagidede, Imhotep Paul
Tweneboah, George

e-ISSN:

2254-4380

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2020

Open Content License:

URL der Erstveröffentlichung:

https://reunido.uniovi.es/index.php/EBL/article/download/14292/13390/37494

Persistent Identifier der Erstveröffentlichung:

doi:10.17811/ebl.9.3.2020.146-156

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Owusu Junior, Peterson/Alagidede, Imhotep Paul et. al. (2020). Shape-shift contagion in emerging markets equities : evidence from frequency- and time-domain analysis. In: Economics and Business Letters 9 (3), S. 146 - 156.
https://reunido.uniovi.es/index.php/EBL/article/download/14292/13390/37494.
doi:10.17811/ebl.9.3.2020.146-156.

Erscheint in der Sammlung:

Economics and Business Letters

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