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  2. University of Pretoria
  3. Department of Economics, University of Pretoria
  4. Department of Economics working paper series
Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/652767
Titel: 

Forecasting volatility of commodity, currency, and stock markets : evidence from Markov switching multifractal models PDF Logo

Titel der Serie: 
Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria
Autor:innen: 
Liu, Ruipeng
Segnon, Mawuli
Cepni, Oguzhan
Gupta, Rangan
Dokumentart: 
Book
Erscheinungsort und Verlagsname: 
Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria
Erscheinungsjahr: 
2023
URL der Erstveröffentlichung: 
https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2023_40.zp245871.pdf
Sprache: 
Englisch (eng)
Quellenangabe: 
Liu, Ruipeng/Segnon, Mawuli et. al. (2023). Forecasting volatility of commodity, currency, and stock markets : evidence from Markov switching multifractal models. Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria.
https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2023_40.zp245871.pdf.
Erscheint in der Sammlung:
Department of Economics working paper series

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