Predicting stock return and volatility with machine learning and econometric models: a comparative case study of the Baltic stock market

Nõu, Anders; Lapitskaya, Darya; Eratalay, M. Hakan; Sharma, Rajesh

Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/6562

Titel:

Predicting stock return and volatility with machine learning and econometric models: a comparative case study of the Baltic stock market

Titel der Serie:

[Working paper series] / University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration

Autor:innen:

Nõu, Anders
Lapitskaya, Darya
Eratalay, M. Hakan
Sharma, Rajesh

ISBN:

9789985412862

Dokumentart:

Book

Erscheinungsort und Verlagsname:

Tartu : The University of Tartu FEBA

Erscheinungsjahr:

2021

URL der Erstveröffentlichung:

https://majandus.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/febawb135.pdf

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Nõu, Anders/Lapitskaya, Darya et. al. (2021). Predicting stock return and volatility with machine learning and econometric models: a comparative case study of the Baltic stock market. Tartu : The University of Tartu FEBA.
https://majandus.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/febawb135.pdf.

Erscheint in der Sammlung:

Working paper series

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