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  4. Department of Economics working paper series
Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/7079
Titel: 

Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH-MIDAS : the role of geopolitical risks PDF Logo

Titel der Serie: 
Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria
Autor:innen: 
Segnon, Mawuli
Gupta, Rangan
Dokumentart: 
Book
Erscheinungsort und Verlagsname: 
Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria
Erscheinungsjahr: 
2022
URL der Erstveröffentlichung: 
http://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2022_03.zp214290.pdf
Sprache: 
Englisch (eng)
Quellenangabe: 
Segnon, Mawuli/Gupta, Rangan (2022). Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH-MIDAS : the role of geopolitical risks. Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria.
http://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2022_03.zp214290.pdf.
Erscheint in der Sammlung:
Department of Economics working paper series

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1786842459_0.zp214290.pdf
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